La negociación a corto plazo se hace atractiva cuando el mercado de valores se ve sacudido por la volatilidad. Estos son tiempos difíciles para aquellos a los que les gusta comprar y mantener, pero la volatilidad crea oportunidades para los swing traders de corto plazo que mantienen posiciones por unos pocos días.
El horizonte temporal de cada ronda de la competición de trading SpikeTrade, un grupo único de traders serios, es de tan sólo una semana. Con eso, el segundo trimestre de 2013 fue el mejor de la historia del grupo: el trader que se llevó la medalla de oro registró una ganancia del 47%, el que obtuvo medalla de plata un 36% y el trader que se hizo con el bronce un 17%.
Una de las herramientas que los “SpikeTraders” utilizan para cazar suelos de corto plazo es la señal Spike Bounce, la cual se basa en nuestra investigación pionera sobre el New High – New Low Index.
Creemos que el New High – New Low Index es el mejor indicador de la bolsa de valores. Mientras que la mayoría de los analistas cuentan nuevos máximos y nuevos mínimos del año pasado, nosotros además supervisamos un NH –NL Index de muy corto plazo, cuyo “período retroactivo” es de sólo 20 días de negociación, alrededor de un mes. Cada vez que el NH –NL de 20 días está por debajo del nivel de menos de 500, se identifica un extremo de la tendencia bajista. Con el tiempo, dado que los osos pierden fuerza y el número de nuevos mínimos se contrae, este NH –NL Index de 20 días se eleva por encima del nivel de -500 –y ahí es cuando se produce una señal de compra a corto plazo.
Hace poco comenzamos a publicar el mensaje diario de nuestro “Spike Bounce Traffic Light”. Cuando se apaga la luz amarilla de ese “semáforo”, sabemos que la tendencia bajista de corto plazo está cerca de un extremo. Una vez que los nuevos mínimos se contraen y el índice se eleva por encima de -500, la luz cambia de amarillo a verde y se enciende una señal de Spike Bounce.
Se puede ver en este gráfico diario que hacemos un seguimiento del New High – New Low Index en tres dimensiones, con períodos de un año, un trimestre y un mes. Las señales de Spike Bounce, dadas por el NH -NL de 20 días están marcadas con flechas verticales de color verde.
Las señales de Spike Bounce tienden a ser bastante fiables y suelen empujar el mercado al alza durante algunos días, aunque en algunos casos han seguido empujando el mercado durante semanas. En ocasiones, estas señales son abortadas. No hay señal perfecta en los mercados, motivo por el que la gestión del riesgo es tan esencial.
¿Y qué hay de las señales de venta?
Después de comprar en una señal de Spike Bounce examinamos herramientas técnicas tradicionales para tomar la decisión de venta: alcanzar la línea superior de un canal, una divergencia bajista, etc. Continuamos nuestro análisis, en busca de la señal de Spike Bounce equivalente para abrir posiciones cortas.
Todos los mercados fluctúan por encima y por debajo de un valor, como las olas del mar subiendo y bajando en la playa. La captura de estas ondas es la clave para obtener beneficios a corto plazo. Nuestra señal de Spike Bounce nos ayuda a identificar oportunidades de compra a corto plazo.