Los fractales se repiten una y otra vez en cualquier parte de la naturaleza hasta llegar a la formación más simple. En este artículo veremos cómo reconocer en el mercado el patrón fractal más sencillo
En el pasado, los mercados han ido por diversas formas de indicadores técnicos que han muerto inclusive antes de salir a la luz, o caducado en su uso porque no fueron rentables. Los sistemas mecánicos fueron populares pero no provechosos.
El caos y los fractales ofrecen un punto de vista muy diferente. Todas las demás perspectivas se basan en la filosofía aristotélica tradicional. El caos y los mercados son ambos fenómenos “naturales”. Una vez que usted comprende a fondo los mercados y cómo funcionan, comprenderá por qué no surten efecto todos los sistemas lineales que nacen moribundos desde el principio.
Durante los últimos veintitantos años, se ha estado conduciendo una investigación intensiva en la teoría del caos y la mecánica cuántica aplicada para hacer trading en los mercados. Con la ayuda de dos Doctores en matemáticas teóricas e informática, y usando una computadora central, Williams ha podido precisar la estructura subyacente (fractal) de la onda de Elliott. Usando sofisticados programas no lineales de cálculo de información retroactiva, se extrajeron los puntos exactos del fractal en el gráfico. Luego, se examinaron cuidadosamente miles de gráficos, en los cuales los fractales habían estado ubicados por computadora, para ver si hubo cualquier formación coherente del patrón en los fractales.
Encontraron un patrón que coincide exactamente en el 98 por ciento de los fractales encontrados por la computadora. Este reconocimiento del modelo le permite a uno hacer trading con los fractales sin la necesidad de una computadora central. Ahorrando en teorías, conceptos, y experimentos que condujeron a este descubrimiento del fractal de la onda de Elliott, veamos a que se parece un fractal y cómo hacer trading con él.
El mercado o los fractales “conductistas” indican un cambio significativo en el comportamiento de la masa de traders. Cuándo usted decide salir de un trade perdedor, dónde saldrá es muy previsible. Usted saldrá de éste cuando el dolor de perder un dólar más sea más intenso que el dolor de admitir que usted estaba equivocado habiendo tomado ese trade. Ese punto es un fractal conductista. Un fractal ocurre también cuando usted toma el teléfono para ordenarle a su agente hacer un pedido. Un fractal conductista ocurrió cada vez que decidió leer esta revista en vez de escoger alguna otra actividad. Una decisión para hacer trading siempre es un fractal conductista. Para hacer trading provechosamente, necesitamos reconocer el fractal conductista de la masa de traders y comprender el cambio inminente en el prejuicio del mercado. Luego podemos anteponer órdenes anticipadamente durante los comienzos de un movimiento hacia una nueva de tendencia. Podemos examinar nuestros fractales “psicológicos” individuales en una base personal, y podemos analizar los fractales “sociológicos” del mercado probando un gráfico de barras.
El inicio del modelo fractal
Un patrón fractal en un gráfico de barras (en cualquier marco de tiempo) consiste en un mínimo de cinco barras consecutivas. Nuestra definición de este inicio de fractal es que la barra intermedia debe tener un máximo superior (o el punto mínimo inferior) que las dos barras precedentes y las dos barras siguientes. Puede parecerse a cualquiera de los ejemplos de la Figura de abajo. Es importante notar las siguientes restricciones:
1. Si el máximo de una barra es paralela a la mitad o barra máxima (mínima), no cuenta como una de las cinco barras en el fractal porque no tiene un mínimo inferior (punto más bajo) que la barra del centro;
2. Dos fractales adyacentes pueden compartir barras.
Figura 1. Ejemplos de inicio de fractales
Note que el patrón A muestra un inicio de fractal donde las dos barras precedentes y las dos barras siguientes tienen altos inferiores que la barra del centro. Esto forma un fractal alto, designado por (^). El patrón B es también un fractal alto, pero la misma formación también crea a un fractal bajo (v). Esto ocurre porque las dos barras precedentes y las dos barras siguientes están “dentro” de las barras. Cumplen con el requisito de que la barra intermedia debe ser más alta o más baja que la secuencia de cinco barras mínimas. El patrón C muestra otra formación que crea ambos: un fractal alto y un fractal bajo. Como se ve, estos fractales pueden “compartir” barras. El patrón D requiere que seis barras formen un fractal alto porque la quinta barra tiene un máximo igual al máximo previo.
Figura 2. Fractal señal de compra
Recuerde la definición:
Un fractal debe tener dos barras precedentes y dos barras siguientes con máximos inferiores (puntos bajos superiores, en un movimiento hacia abajo).
En un fractal alto, sólo nos interesa el máximo de la barra. En un fractal bajo, sólo nos interesa el punto mínimo de la barra.
Cuándo el mercado hace un movimiento ascendente, se coloca en la parte superior, y luego emprende el viaje de regreso con dos barras que tienen máximos inferiores, en
este caso ese mercado ha hecho una decisión fractal. (Figura 2). Ha subido hasta el punto A y, por cualquier razón se ha retraído. El mercado debería avanzar nuevamente hacia adelante y luego ir más allá (más alto) del precio en el punto A, el patrón señala que el mercado ha cambiado su pensar y ha decidido repudiar su anterior decisión para hacer escala en el punto A. Un punto por encima del punto A se convertirá en una compra por rompimiento (breakout).
Cualquier secuencia de cinco barras en la cual la barra media es más alta que (o más baja) las dos precedentes y las dos barras siguientes forman un fractal, y una vez que un fractal es formado permanecerá como fractal. Durante el tiempo de vida, este fractal puede jugar varios papeles. De vez en cuando, puede ser el principio de un fractal, una señal o un stop. El papel que actualmente juegue dependerá de donde es hallado en la secuencia del movimiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba del mercado.
Definiciones
Antes de continuar, debemos definir los diversos papeles que un fractal puede jugar:
Un principio de Fractal es cualquier fractal seguido por un fractal en la dirección opuesta.
Figura 3. Principio de Fractal
Una señal de Fractal es cualquier fractal que sigue a un fractal en la dirección opuesta.
Figura 4. Señal de Fractal
Siempre que haya un fractal alto, por ejemplo, es seguido por un fractal bajo, lo que pasa en medio es siempre una onda de Elliott de un grado u otro. Note que un principio de fractal y una señal de fractal son generados al mismo tiempo.
Un Stop de Fractal es el pico fractal más distante de los últimos dos fractales en la dirección contraria. Por lo general, pero no siempre, este será dos fractales hacia atrás en la dirección contraria. La figura debajo muestra ambos casos.
Figura 5. Stop de Fractal
En el próximo artículo, aprenderemos cómo utilizar toda esta información, de modo que podamos utilizarla en conjunto con el apalancamiento.